Анализ временных рядов

Введение

Редакционно-издательским советом

Рекомендовано к изданию

Гл. 2, гл. 4.

Часть I

Учебное пособие в двух частях

ЭКОНОМЕТРИКА

М о с к в а 2001

Часть I

Учебное пособие в двух частях

ЭКОНОМЕТРИКА

Учебно-методические материалы

Авторы: к. э. н., доцент Котова Е. С. – гл. I (разделы 1.6 -1.7, гл.III)

к. э. н., доцент Сернова Н. В. – Введение, гл.I (разделы 1.1 –

Национального института бизнеса

©Национальный институт бизнеса 2001

©Котова Е.С. 2001

©Сернова Н. В. 2001

Эконометрика наряду с микроэкономикой и макроэкономикой входит в числоба­зовых дисциплин современного экономического образования. Буквально «эконометри­ка» означает «измерения в экономике». Отсюда расширительное толкование экономет­рики, в которую включают самые разные виды методов и моделей, которые применяют­ся в экономических исследованиях.

В современном понимании эконометрика это самостоятельная экономико-математическая дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, данных экономической статистики, математико-статистического инструмента­рия придавать конкретное количественное выражение общим качественным закономер­ностям, определяемых экономической теорией. Место эконометрики обусловлено теми задачами, которые ей приходится решать. Назначение эконометрики состоит в том, что­бы придать конкретное количественное значение тем параметрам экономико-математических моделей, которые созданы математической экономикой на основе кон­цепций экономической науки. Математическая экономика создает теоретические моде­ли экономических систем. Эконометрика анализирует модели и выбирает с помощью методов математической статистики такую модель, которая в наибольшей степени соот­ветствует статистическим данным, отражающим развитие данного экономического про­цесса. В эконометрических исследованиях используются два типа данных:

- данные, представленные временными рядами экономических показателей;

- данные, представленные пространственной выборкой.

Например, ежеквартальные данные по инфляции, ежедневный курс доллара США на ММВБ и т.д. являются временными рядами. Данные об обменном курсе доллара в различных обменных пунктах города на данный момент времени являются пространст­венной выборкой. В эконометрике используются различные типымоделей. Можно вы­делить три основных типа моделей:

- модели, основанные на данных одного временного ряда;

- модели, представленные одним многофакторным уравнениемрегрессии;

- модели, представленные системой одновременных уравнений.

Любая экономическая система характеризуется совокупностью взаимосвязанных экономических показателей. Например, фирма характеризуется числом сотрудников, числом филиалов, величиной оборота, прибылью и т.д. Можно взять один экономиче­ский показатель, например, величину прибыли и проанализировать, как эффективно ра­ботает фирма в течение некоторого периода времени и сделать прогноз. На величину прибыли влияют многие факторы, но в моделях временных рядов их как бы объединяют в виде одного фактора «времени». Если стоит задача анализа влияния различных факто­ров на величину прибыли, то для этого можно использовать многофакторный регресси­онный анализ и построить модель в виде одного уравнения. Эти модели отражают при­чинные связи в экономике. Так как в экономических системах все взаимосвязано, то от­ражение системных взаимосвязей происходит в моделях, представленных системой взаимосвязанных уравнений.

Практическое применение эконометрических моделей направлено на решение за­дач прогнозирования в социально-экономических системах, а также для проведения различных имитационных экспериментов с моделями экономических систем с целью выбора эффективной экономической политики.

Глава I

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 61; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!