Технология управления ликвидностью: основные этапы, их характеристика.

Технология управления ликвидностью включает в себя следующие основные стандартные элементы (этапы):

1. постановка целей и определение задач в области управления ликвидностью банка:

1.1. планирование ликвидности (с учётом факторов изменения платёжных потоков коммерческого банка);

1.2. формирование структуры отчётности по ликвидности (оптимизация информационных потоков в целях обеспечения оперативности и полноты информации, необходимой для отслеживания динамики показателей ликвидности;

1.3. определение политики в области расширения доступа к внешним источникам ресурсов на основе расширения корреспондентских отношений;

1.4. антикризисные мероприятия.

Рис.6. Типовая структура решений по управлению ликвидностью коммерческого банка.

2. Оценка условий работы банка на основе анализа базового и альтернативных сценариев (требования Базельского комитета).

Теория управления ликвидностью предполагает рассмотрение, как минимум, 3-х основных ситуаций:

1) работа банка в условиях обычной деловой активности (базовый вариант);

2) работа в условиях кризиса ликвидности (причина – внутренние проблемы банка);

3) работа в условиях кризиса ликвидности (причина – общий кризис финансового рынка).

Сценарии управления ликвидностью рассматриваются аналитиками банка в виде дерева решений в различных ситуациях. Дерево решений планируется по периодам. Величина и продолжительность периодов для каждого банка индивидуальна и зависит:

– от интенсивности платёжных потоков,

– от степени равномерности платежей внутри периода,

– от деловых циклов, в которых работает банк.

В расчетах нужно учитывать бессрочные сделки, а в сделках - счета до востребования.

3. Расчёт накопленной и покупной ликвидности. Составление матрицы ликвидности.

Расчёт проводится на основе остатков денежных средств на соответствующих счетах. При расчёте для альтернативных вариантов ликвидность корректируются с учётом изменений условий продажи активов и привлечения средств с финансового рынка. В расчёт накопленной ликвидности входят высоколиквидные активы банка, корреспондентские счета в других банках, депозиты в ЦБ РФ, часть фондового портфеля (высоколиквидные активы фондового рынка), высоколиквидные векселя, учтенные банком.

В структуру покупной ликвидности входят лимиты банков корреспондентов на рынке МБК (сумма межбанковских кредитов, которые реально можно привлечь в данный период времени); сумма кредитных линий, открытых банку, и отдельных договоров с корпоративными кредиторами; сумма депозитов, которые будут пролонгированы в банке; кредиты ЦБ РФ в размере пакета государственных ценных бумаг, свободных от залога.

Матрица ликвидности отражает распределение ликвидной позиции банка во времени в зависимости от сценариев, т.е. ситуаций, способных повлиять на изменение её величины. Матрица позволяет рассчитать эту позицию для любого альтернативного варианта развития событий.

Применяются следующие методы построения:

1) Метод альтернативных сценариев;

2) Ситуационный анализ;

3) Факторный анализ.

4. Формирование управленческих решений на основе матрицы ликвидности.

Ключевым моментом принятия управленческих решений является определение потребности банка в ресурсах для поддержания ликвидности по базовому и альтернативному сценариям с последующей постановкой задач по управлению ликвидностью в разрезе:

1). поддержка сбалансированности по срокам пассивных и активных операций банка;

2). определение зависимости ликвидности банка от ликвидности рынка;

3). регулирование уровня накопленной и покупной ликвидности;

4). минимизация издержек по управлению ликвидностью.

Проблемы сбалансированности операций и минимизации издержек решаются в рамках разработки базового сценария (варианта) управления ликвидностью. Регулирование уровня ликвидности и оценка зависимости ликвидности банка от ликвидности рынка проводится на основе альтернативных вариантов развития событий. Т.о. при выборе конкретного решения ориентируемся на развитие событий, на значение ликвидной позиции.

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 81; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!