Операционные решения политики управления пассивами.

Политика управления пассивами коммерческого банка

Система управления пассивами банка.

Главная цель управления пассивами состоит в достижении оптимально баланса интересов банка и интересов клиентов с учетом влияния внешней и внутренней среды.

Согласно этой цели, основными задачами управления пассивами являются:

ü не допускать привлечения ресурсов, не приносящих доход (не привлекать лишние депозиты, не выпускать ценные бумаги для привлечения ресурсов, которые не возможно разместить); не привлекать ресурсы на условиях не адекватных требованиям рынка; минимизировать привлечение тех депозитов, которые предполагают более высокие отчисления в фонд обязательного резервирования;

ü изыскивать и привлекать кредитные ресурсы, которые по качеству позволяют:

a. расширить круг активных операций;

b. сформировать альтернативные источники погашения долговых обязательств;

ü изыскивать по возможности дешевые кредитные ресурсы на наиболее приемлемых условиях их привлечения;

ü осуществлять поиск и привлечение максимально стойких кредитных ресурсов с минимальными возможностями изменения их качественных характеристик;

ü стремиться к привлечению легко доступных кредитных ресурсов;

ü не привлекать сомнительных криминальных ресурсов;

ü соблюдать в процессе привлечения ресурсов принцип информационного и страхового обеспечения.

Под политикой управления пассивами коммерческого банка понимают совокупность управленческих решений на стратегическом и тактическом (операционном) уровнях, связанных с формированием ресурсной базы коммерческого банка.

Стратегические решения (цели, задачи и стратегии), разрабатываемые в рамках данной политики, подчинены стратегическим решениям (целям, задачам и стратегиям) более высокого порядка – корпоративным и функциональным.

Блок операционных решений политики управления пассивами коммерческого банка представляют собой решения по управлению конкретными процедурами с использованием конкретных методов, способов, расчетов, связанных с формированием и предложением на рынке конкретных банковских услуг по формированию ресурсной базы.

Предметной областью операционных решений является формирование конкретного инструментария политики управления пассивами коммерческого банка, то есть тех пассивных операций, с которыми выходит банк на рынок.

Типовая структура операционных управленческих решений по пассивам коммерческого банка отражена на рис…и включает 2 основных блока решений.

Рис.11. Типовая структура операционных решений депозитной политики управления пассивами коммерческого банка.

1. Решения по объему ресурсов.

Первый блок решений связан с обоснованием суммарной величины денежных ресурсов, необходимых банку для эффективного развития.

2. Решения по макроструктуре пассивов.

В рамках второго блока решений обосновывается пропорциональное соотношение между двумя источниками аккумулирования ресурсов, то есть определяется удельный вес (доля) собственных средств, с одной стороны, и заемных и привлеченных средств, с другой.

Т.о. управление пассивами проводится по 2-м кардинальным направлениям:

1) управление качеством конкретного банковского продукта;

2) управление портфелем банковских продуктов.

Управление качеством конкретного банковского продукта состоит в формировании, поддержании и, при необходимости, корректировки его качественных характеристик, а именно:

- соответствие целям и задачам банковской политики банка;

- адаптация к требованиям надзора за банковского деятельностью, условиям рынка и окружающей среды.

Управление портфелем банковских продуктов предполагает, что их конкретные качественные характеристики относительно стабильны, а управленческое воздействие должно быть направлено на тщательный анализ и отбор каждого конкретного продукта. Формирование структуры портфеля проводится:

1. по удельным весам продукта в общей структуре;

2. объединение составных частей в группы с учетом принципов диверсификации;

3. изменение их долей в зависимости от состояния окружающей среды.

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 56; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!