Метод общего фонда(распред-я).

Управление активами и пассивами.

- 40-50гг20в управл активами, т.к. банки в изобилии имели дешевые источники финн-я

-60г20в, управл пассивами,т.к. источ финн-я стали менее стабил и рос спрос на ссуды + управление спредом.

Спред -разность между лучшими ценами покупки и продажи в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион).

Для обеспечения ликвидности рынка, обычно на биржах устанавливается размер максимального спреда. При превышении этого лимита торги могут останавливаться. Чем меньше спред, тем ликвиднее актив, и наоборот.

- 70г20в. Совмест-е управ-е актив и пассивами, в связи с ростом инфляции и спадом.

Глав цель управкл А иП – opt-я размеров Pr или стабил-ии величены маржи при приемлемом уровне рисков.(ликв банка).

Смысл УАП сост в т.ч. оно объединяет использовавшиеся в теч-е многих десятилетий отдельн методы управл А,П и спрэдом в один скоординир процесс.

Реалиц ф-ии УАП – созд особой орг-й ед-цы – комитета по УАП.

В сост рук-ва подразд КУАП вкл:

- рук-ль кредит-го подраз

-рук-ль подраз по работе с ц.б.

-рук-ль по работе с привле ср-ми физ и юр лиц

-рук-ль по управл-ю рисками.

-остатки на расч и тек счетах

-вклады населения

-выпущеные облигации

-привлеч-е кредиты и займы

-собст ср-ва(кап-л)

=>общие фонды<=

-остатки на кор\сч

-краткорс МБК

-кредиты нефин-му сектору

-векселя крупнейш российс банков

-депозиты в БР

-долевые инвест-е ц.б.

-здания и др ОС

Данный метод наиб пременим в условиях стаб внеш среды, т.к. прим завис от нескок условий:

-устой-е состоян ценовых параметров привлеч ресурсов

-стабил и легко прогнозир-й сост пассивов.

Задача рук-ва в данном случ, закл:

• Установл доли ср-в размещ-е высоко ликвид-е активы
• Формир-е портфеля ликв-х дох-х активов
• Формир-е портфеля кредитов
• Опред-е состава портфеля относит долгоср инвестиций
• Инвест-е ср-в в земельные участки, зданий и прочей недвижемости.

Недостатки метода:

· Увел влияния кредит риска на риск ликв-ти, т.к. потреб-ть банка в лик-ти при данном методе удовл-ся путем пост конвертации активов и высоколикв-е ативы

· Высокая подверж-ть риску измен-я % ставки

· Завис-ть от коньюктурных изм-й актив операций.

· Поретя способ-ти гибко реагировать на изм-я уровня деловой активности в быстро меняющийся ситуации во внеш среде.

Метод разделения источников фондов.(Метод конверсии ср-в).

Краткоср ресурсы: кратроср активы:

-остат на рас\сч -остатки на кор\сч

-привл-е МБК -высоколиквид ц.б.

-вклады до востреб - краткоср ц.б.

Долгосроч ресурсы: Долгосроч активы:

-выпущ облигации -сред и долгоср кредиты

-долгоср депозит юр л -учет долгосроч векселей

-собст ср-ва -влож-е в акции

Данный метод принято считать более осторож, т.к. в случ его примен-я размер необх банку ликв-х ср-в зависит от объема и сроч-ти ресурсной базы.

Недостатки:

• Сещес-я стр-ра П банка не всегда соотв опред рынкам составу Акт, следов некот виды депозитов могут остаться не полностью инвестированными, или некот виды ссуд м.б. не в полном соотв со сроками.
• Затруд-но будет найти источники ресурсов финн-я некот видов активов(ипотеч кредит с фиксир сроком, принимая во внимания, что все вклады населения, даже долгосроч. Подлеж выплате по первому треб вкладчика)

Какой бы отдел метод или комбинация методов не принималась банком в кач-ве модели разме-я ср-в и различ-е активы, глав остается сокр-е рацио-го соотн риска и Pr-ти м\у отдельными категориями акт-х опер-й и м\у отдел видами кредитов и инвестиций внутри кажд категории.

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 57; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!