Продовження додатка Р. Згідно з таким підходом пропонується розглядати запропоновану системно-ситуаційну модель, практична реалізація якої в роботі банків передбачається шляхом

Продовження додатка Р

Згідно з таким підходом пропонується розглядати запропоновану системно-ситуаційну модель, практична реалізація якої в роботі банків передбачається шляхом упровадження проекту «Віртуальний банк». Для безпосереднього запуску проекту запропоновано внести зміни в типову організаційну структуру банку за допомогою створення інформаційно-аналітичного центра. Проект дозволить у режимі реального часу відображати поточний фінансовий стан банку; проектувати, моделювати і прораховувати наслідки прийнятих управлінських рішень з ефектом особистої участі працівників навіть середнього рівня управління; формувати стратегічні цілі з орієнтацією на стабільний розвиток банку, досліджувати сценарії розвитку банку, визначати міру його проблемності, оцінювати імовірність банкрутства.

Обґрунтовано, що використання «Віртуального банку» через мережу інформаційно-аналітичних центрів на різних рівнях управління (міжнародний, національний і регіональний) дозволить забезпечити ефективний менеджмент, контроль і моніторинг за всіма структурними підрозділами банку, підвищити рівень аналітичності інформації, наданої банками в Національний банк України; створити достовірний національний рейтинг банків; удосконалити технологію регулювання і моніторингу державної політики в банківській сфері; контролювати відповідність національних норм і правил міжнародній практиці ведення банківської справи, що в комплексі буде сприяти підвищенню рівня фінансової стабільності банків України.

Тема: „Ліквідність банку: управління та регулювання”

АНОТАЦІЯ

Магістерська робота присвячена питанням управління і регулювання ліквідності комерційного банку. У роботі розглянуте широке коло питань, що стосується банківської ліквідності: визначені суть, мета, підходи і методи управління і регулювання банківської ліквідності. Запропоновано класифікацію факторів, що впливають на ліквідність комерційного банку.

У роботі проведене детальне дослідження еволюції економічної думки стосовно управління банківською ліквідністю. На сьогоднішньому етапі розвитку банківської справи найбільш прогресивним визнаний підхід до управління ліквідністю.

Даний підхід не обмежується окремим розглядом як джерела ліквідності активів і зобов'язань комерційного банку, а ґрунтується на комплексному управлінні банківським балансом.

Проведений аналіз впливу економічної ситуації і грошово-кредитної політики в Україні на ліквідність комерційних банків. Комерційні банки України протягом останніх п'яти років працюють у досить складних економічних умовах, а грошово-кредитна політика Національного банку України характеризується в переважній більшості грошових рестрикцій. Підтримка ліквідності в таких умовах стає для комерційного банку ще більш складною задачею, що висуває більш тверді вимоги до розробки моделей управління ліквідністю.

Досліджено існуючі підходи до регулювання ліквідності комерційних банків з боку держави. Запропоновано диференційований підхід при виборі критеріїв, що є основою для регулювання ліквідності з боку держави (критерії запасу) і критеріїв, що повинні застосовуватися для управління ліквідністю на рівні комерційного банку (комбіноване застосування критеріїв потоку і запасу).

Проведено вивчення структури ресурсної бази комерційних банків України з погляду її впливу на ліквідність українських комерційних банків. Результати аналізу свідчать про значну питому вагу зобов'язань без конкретного терміну вилучення в структурі ресурсної бази банків України.

У роботі також проаналізована структура активних операцій комерційних банків України з точки зору її впливу на банківську ліквідність. Найбільш істотну частину в структурі активних операцій комерційних банків України займають кредитні операції, що робить кредитний ризик одним з основних джерел ризику ліквідності. Також необхідно констатувати практично повну відсутність альтернативних напрямків можливого інвестування банківських активів.

Розроблено методику визначення "обріїв інвестування" тимчасово вільних коштів на поточних рахунках клієнтів "до запитання" у працюючі активи, метою якої є мінімізація ризику ліквідності при інвестуванні таких коштів з одночасним збільшенням прибутковості таких операцій.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 96; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!