Тема 9. Задачі динамічного програмування

Тема 8. Задачі нелінійного програмування, деякі основні методи їх розв’язування та аналізу

Тема 7. Задачі дробово-лінійного програмування. Деякі основні методи розв’язування та аналізу

Тема 6. Цілочислові задачі лінійного програмування. Деякі з основних методів їх розв’язування та аналізу

Тема 4. Аналіз лінійних моделей економічних задач

Тема 3. Теорія двоїстості та двоїсті оцінки в аналізі розв’язків лінійних оптимізаційних моделей

Основна та двоїста задачі як пара взаємоспряжених задач ЛП.

Двоїсті оцінки та дефіцитність ресурсів у околі оптимального плану задачі ЛП.

Стійкість оптимальних планів прямої та двоїстої задач.

Основні теореми двоїстості та їх економічний зміст.

Післяоптимізаційний аналіз задач ЛП.

Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей.

Оцінка рентабельності продукції, яка виробляється, і нової продукції.

Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів. Аналіз коефіцієнтів цільової функції. Аналіз коефіцієнтів технологічної матриці для базисних і вільних змінних.

Приклади практичного використання двоїстих оцінок у аналізі економічних задач.

Змістовий модуль 3. ВИБРАНІ РОЗДІЛИ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Тема 5. Транспортна задача (ТЗ). Постановка, методи розв’язування та аналізу

Економічна і математична постановка транспортної задачі. Умови існування розв’язку ТЗ. Методи побудови опорного плану. Випадок виродження. Двоїста задача. Умова оптимальності. Методи розв’язування ТЗ. Транспортна задача за критерієм часу.

Область застосування цілочислових задач ЛП у плануванні й управлінні виробництвом. Математична постановка цілочислових задач лінійного програмування.

Геометрична інтерпретація розв’язків на площині. Методи розв’язування цілочислових задач ЛП.

Метод Гоморі. Метод віток і меж.

Економічна сутність, постановка та моделі основних типів задач дробово-лінійного програмування (ДЛП). Основні методи розв’язування задач ДЛП.

Аналіз оптимального плану задачі ДЛП.

Економічна сутність і постановка окремих типів задач нелінійного програмування (НЛП).

Класичний метод оптимізації задач НЛП на базі використання множників Лагранжа та їх економічна інтерпретація.

Опукле програмування. Необхідні та достатні умови існування сідлової точки. Теорема Куна—Таккера.

Деякі з основних методів розв’язування задач НЛП.

Методи аналізу оптимального плану задачі НЛП.

Економічна сутність, деякі основні типи задач та моделі динамічного програмування (ДП).

Задачі про заміну основного капіталу підприємства.

Багатокроковий процес прийняття рішень та ДП.

Метод рекурентних співвідношень. Принцип оптимальності Беллмана.

Алгоритм Джонсона.

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 81; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!