Комплексное применение приемов при решении задач теории матричных игр с нулевой суммой 1 страница

Пример 7. Для данной платежной матрицы:

- найти нижнюю и верхнюю цены игры;

- упростить данную платежную матрицу, исключив из неё доминируемые строки и столбцы, соответствующие заведомо невыгодным стратегиям игроков;

- выявить активные стратегии игроков графическим методом;

- найти решение игры: стратегии игроков и цену игры.

Решение:

1. Введем обозначения стратегий первого игрока (Получателя) и второго игрока (Плательщика):

2. В каждой строке выявим наименьшее значение, и из этих результатов – наибольшее:

	В1	В2
А1
А2

Нижняя цена игры (реализуется при использовании Получателем стратегии А2).

3. В каждом столбце выявим наибольшее значение, и из этих результатов – наименьшее:

	В1	В2
А1
А2

Верхняя цена игры (реализуется при использовании Плательщиком стратегии В2).

4. По результатам пп. 2,3 сделаем выводы: верхняя и нижняя цены игры совпадают, значит, игра имеет решение в чистых стратегиях (А2 и В2 для Получателя и Плательщика соответственно) и цена игры .[7]

5. Для выявления доминируемых строк платежной матрицы проведем их поэлементное сравнение:

Вывод: знаки неравенств – разные, ни одной из строк исключить нельзя.

6. Для выявления доминируемых столбцов проведем их поэлементное сравнение:

Вывод: знаки неравенств – одинаковые, значит, стратегия В2 доминирует стратегию В1 (стратегия В2, очевидно, более выгодна Плательщику) и стратегия В1 может быть исключена из платежной матрицы:

7. Вернемся к рассмотрению стратегий получателя. Очевидно, что для полученной в п. 6 платежной матрицы стратегия А2 доминирует стратегию А1, и последняя может быть исключена из платежной матрицы:

Дальнейшие упрощения невозможны.

8. По результатам пп. 5-7 сделаем вывод: путем последовательного упрощения платежная матрица сведена к единственному элементу. Он определяет решение игры: Получателем и Плательщиком используются стратегии А2 и В2, цена игры . Этот вывод полностью согласуется с результатами, полученными в п. 4.

9. Проведем графическое сравнение стратегий Плательщика при разных смешанных стратегиях Получателя. Обозначим: x₂ – частотность использования Получателем стратегии А2. Выполним графическое построение:

Здесь отрезок, соответствующий стратегии В1, соединяет величины платежа (при и (при . Отрезок, соответствующий стратегии В2, соединяет величины платежа (при ) и (при ).

Найдем такую точку М на нижней границе получившейся фигуры, которая наиболее удалена от оси абсцисс, и сделаем выводы:

- Так как отрезки на графике не пересекаются, то очевидно, что стратегия В2 более выгодна Плательщику при ЛЮБОМ выборе смешанной стратегии Получателем (этот вывод согласуется с результатами п.6). Она является единственной активной стратегией Плательщика.

- Точка М имеет координаты и , – это указывает на использование Получателем только стратегии А2, при неактивной стратегии А1, и цене игры, совпадающей с одним из элементов платежной матрицы.

10. Проведем графическое сравнение стратегий Получателя при разных смешанных стратегиях Плательщика. Обозначим: – частотность использования Плательщиком стратегии В2. Выполним графическое построение:

Здесь отрезок, соответствующий стратегии А1, соединяет величины платежа (при и (при . Отрезок, соответствующий стратегии А2 соединяет величины платежа (при ) и (при ).

Найдем точку М верхней границы получившейся фигуры, которая наиболее приближена к оси абсцисс и сделаем выводы:

- Так как отрезки, соответствующие стратегиям Получателя, пересекаются, выбор заведомо выгодной (доминирующей) стратегии сделать нельзя.

- Точка М находится не в точке пересечения отрезков, а связана ТОЛЬКО со стратегией Получателя А2, что указывает на использование Получателем только этой стратегии при неактивной стратегии А1.

- Верхняя граница фигуры, образованной пересекающимися отрезками, имеет точку, наиболее приближенную к оси абсцисс, при и , – это указывает на использование Плательщиком только стратегии В2, при неактивной стратегии В1 и цене игры, совпадающей с одним из элементов платежной матрицы.

11. Сформулируем задачу линейного программирования для Получателя ( и – искомые частотности использования стратегий А1 и А2, – искомая цена игры, , и – «вспомогательные» ЛП-величины):

Задачу ЛП можно решить графическим методом. Выполним построения:

Найдем точку М, удовлетворяющую требованию минимизации целевой функции, и решение ЛП-задачи: , и .

Решение исходной «игровой» задачи для Получателя находим, используя связи между искомыми и вспомогательными величинами:

, и

Сделаем дополнительный вывод: Линия, соответствующая стратегии В1, целиком лежит под линией доминирующей стратегии В2, – это указывает на то, что актуальные ограничения возможных значений целевой функции связаны ТОЛЬКО со стратегией В2, которая является единственной активной стратегией Плательщика.

12. Решение задачи для Плательщика ( и – частотности использования стратегий В1 и В2) найдем, используя следствия из ЛП -теорем двойственности и данных, полученных в предыдущем пункте:

Так как , для единственной активной стратегии А2 записываем точное равенство и рассматриваем его совместно с требованием . Эту систему решаем, получая результат: и .

Ответ:

- Нижняя цена игры равна верхней цене игры (то есть игра имеет «седловую точку»): .

- Исключение доминируемых рядов из платежной матрицы сводит её к единственному элементу .

- Активные стратегии игроков – А2 для Получателя и В2 для Плательщика.

- Решение игры: и (стратегии А1 и В1 являются неактивными); и (Стратегии А2 и В2 используются игроками, как для однократного взаимодействия, так и во всех случаях многократного взаимодействия); цена игры .

Пример 8. Для данной платежной матрицы:

- найти нижнюю и верхнюю цены игры;

- упростить данную платежную матрицу, исключив из неё доминируемые строки и столбцы, соответствующие заведомо невыгодным стратегиям игроков;

- выявить активные стратегии игроков графическим методом;

- найти решение игры: стратегии игроков и цену игры.

Решение:

1. Введем обозначения стратегий первого игрока (Получателя) и второго игрока (Плательщика):

2. В каждой строке выявим наименьшее значение, и из этих результатов – наибольшее:

	В1	В2
А1
А2

Нижняя цена игры (реализуется при использовании Получателем стратегии А1).

3. В каждом столбце выявим наибольшее значение, и из этих результатов – наименьшее:

	В1	В2
А1
А2

Верхняя цена игры (реализуется при использовании Плательщиком стратегии В1).

4. По результатам пп. 2,3 сделаем выводы: верхняя и нижняя цены игры не совпадают, значит, игра не имеет решения в чистых стратегиях (следует искать смешанную стратегию), и цена игры лежит в диапазоне .

5. Для выявления доминируемых строк платежной матрицы проведем их поэлементное сравнение:

Вывод: знаки неравенств – разные, ни одной из строк исключить нельзя.

6. Для выявления доминируемых столбцов проведем их поэлементное сравнение:

Вывод: знаки неравенств – разные, какой-либо столбец исключить нельзя.

7. По результатам пп. 5,6 сделаем выводы:

- Упрощение платежной матрицы (на основе явной выгодности одних стратегий по сравнению с альтернативными) невозможно.

- Путем последовательного упрощения платежной матрицы свести её к единственному элементу нельзя. Как обе стратегии Получателя, так и обе стратегии плательщика являются активными, а решение игры следует искать «в смешанных стратегиях». Этот вывод полностью согласуется с результатами, полученными в п. 4.

8. Так как множество активных стратегий обоих игроков выявлено, решение игры можно найти, строго приравнивая среднюю величину платежа цене игры[8]:

9. Проведем графическое сравнение стратегий Плательщика при разных смешанных стратегиях Получателя. Обозначим: – частотность использования Получателем стратегии А2. Выполним графическое построение: отрезок, соответствующий стратегии В1, соединяет величины платежа (при и (при . Отрезок, соответствующий стратегии В2, соединяет величины платежа (при ) и (при ).

Найдем такую точку М на нижней границе получившейся фигуры, которая наиболее удалена от оси абсцисс, и сделаем выводы:

- Точка М имеет координаты (то есть ) и , – обе стратегии Получателя являются активными, позволяя ему достигать цену игры, превосходящую значение .

- Точка М соответствует пересечению отрезков, соответствующих стратегиям Плательщика В1 и В2, –это говорит о том, что обе эти стратегии являются активными.

10. Проведем графическое сравнение стратегий Получателя при разных смешанных стратегиях Плательщика. Обозначим: – частотность использования Плательщиком стратегии В2. Выполним графическое построение:

Здесь отрезок, соответствующий стратегии А1, соединяет величины платежа (при и (при . Отрезок, соответствующий стратегии А2 соединяет величины платежа (при ) и (при ).

Найдем точку М верхней границы получившейся фигуры, которая наиболее приближена к оси абсцисс и сделаем выводы:

- Так как отрезки, соответствующие стратегиям Получателя, пересекаются, выбор заведомо выгодной (доминирующей) стратегии сделать нельзя.

- Точка М находится в точке пересечения отрезков – это говорит о том, что обе стратегии Получателя являются активными.

- Точка М имеет координаты (то есть ) и , – это указывает на использование Плательщиком обеих стратегии, что позволяет ему достигать цену игры, меньшую значения .

11. Сформулируем задачу линейного программирования для Получателя ( и – искомые частотности использования стратегий А1 и А2, – искомая цена игры, , и – «вспомогательные»
ЛП-величины):

ЛП - задачу можно решить графическим методом. Выполним построения:

Найдем точку М, удовлетворяющую требованию минимизации целевой функции, и, затем, решение ЛП-задачи: , и .

Решение исходной (игровой) задачи для Получателя находим, используя связи между искомыми и вспомогательными величинами: , и .

12. Решение задачи для Плательщика ( и – частотности использования стратегий В1 и В2) найдем, используя следствия из ЛП -теорем двойственности и данных, полученных в предыдущем пункте:

- Так как , для активной стратегии А1 записываем точное равенство .

- Так как , для активной стратегии А2 записываем точное равенство

- Дополняем систему требованием .

Эту систему решаем (она оказывается совместной), получая результат: и .

Ответ:

- Нижняя цена игры не равна верхней цене игры (то есть игра не имеет «седловую точку» и не решается в «смешанных стратегиях»).

- Доминируемых рядов в платежной матрице нет.

- Все стратегии игроков являются активными.

- Решение игры: частотности использования Получателем стратегий А1 и А2 и ; частотности использования Плательщиком стратегий В1 и В2 ; и ; цена игры достигается игроками при применении их смешанных стратегий в продолжительной серии игр.

Пример 9. Для данной платежной матрицы:

- найти нижнюю и верхнюю цены игры;

- упростить данную платежную матрицу, исключив из неё доминируемые строки и столбцы, соответствующие заведомо невыгодным стратегиям игроков;

- выявить активные стратегии игроков графическим методом;

- найти решение игры: смешанные стратегии игроков и цену игры.

Решение:

1. Введем обозначения стратегий первого игрока (Получателя) и второго игрока (Плательщика):

2. В каждой строке выявим наименьшее значение, и из этих результатов – наибольшее:

	В1	В2	B3	B4
А1
А2
A3
A4

Нижняя цена игры (реализуется при использовании Получателем стратегии А2).

3. В каждом столбце выявим наибольшее значение, и из этих результатов – наименьшее:

	В1	В2	B3	B4
А1
А2
A3
A4

Верхняя цена игры (реализуется при использовании Плательщиком стратегий В1 и B2).

4. По результатам пп. 2,3 сделаем выводы: верхняя и нижняя цены игры не совпадают, значит, игра не имеет решения в чистых стратегиях (следует искать смешанную стратегию), и цена игры лежит в диапазоне .

5. Для выявления доминируемых строк платежной матрицы проведем их поэлементное сравнение:

Вывод: в выделенных строках таблицы знаки неравенств – одинаковые, по сравнению со строкой №2 из платежной матрицы можно исключить строки №№3,4 (стратегия А2 доминирует стратегии А3 и А4). Сравнение доминируемых стратегий между собой не проводилось.

Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 833; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!