Мета: набути навички дослідження наявності автокореляції залишків при побудові однофакторної економетричної моделі засобами MS EXCEL

Тема: дослідження наявності автокореляції залишків при побудові економетричної моделі

Лабораторна робота 6

Завдання для самостійної роботи

Перевірити, застосовуючи параметричний тест Гольдфельда – Квандта, гіпотезу про відсутність гетероскедастич­ності для побудови моделі, яка характеризує залежність рентабельності підприємства від рівня автоматизації. Вихідні дані по 45 підприємствах наведені в табл. 5.3. (N – номер варіанту)

Таблиця 5.3

Вихідні дані до задачі

Завдання. На основі двох взаємопов'язаних часових рядів про роздрібний то­варообіг і доходи населення побудувати модель, що характеризує за­лежність роздрібного товарообігу від доходу (табл. 6.1), перевірити автокореляцію залишків.

Таблиця 6.1

Дані до задачі (млн.. грн.)

Виконання завдання:

Ідентифікуємо змінні моделі: залежна змінна роздрібний товарообіг, незалежна змінна дохід населення.

Завантажуємо MS EXCEL. Дані таблиці 6.1 заносимо у комірки А1:С11.

У комірках А16:В16 за допомогою функції «=ЛИНЕЙН()» знаходимо параметри лінійної моделі (рис. 6.1).

Рисунок 6.1 – Обчислення параметрів лінійної моделі

У стовпчику D (комірки D2:D11) обчислюємо теоретичні значення Y(x) товарообігу, використовуючи побудовану лінійну модель.

У стовпчику Е (комірки Е2:Е11) обчислюємо залишки , як різниці вмісту комірок стовпчиків В і D.

У стовпчику F обчислюємо квадрати залишків .

У стовпчику G (комірки G3:G11) записуємо залишки, зсунуті на один період. Так, у комірці G3 набираємо команду «=Е2» та натискаємо <Enter>, решта – автозаповненням.

У стовпчику Н (комірки Н3:Н11) обчислюємо значення виразів . Для цього у зазначених комірках обчислюємо квадрати різниць вмісту комірок стовпчиків Е та G.

У стовпчику І (комірки І3:І11) обчислюємо значення виразів . Для цього у зазначених комірках обчислюємо добутки вмісту комірок стовпчиків Е та G.

Обчислюємо фактичне значення критерію Дарбіна-Уотсона у комірці Е14 за формулою «=H12/F12». Маємо: .

При рівні значущості і при та знайдемо за таблицею значень -статистики Дарбіна­–Уотсона критичні значення критерію:

– нижня межа – верхня межа

Оскільки то при обраному рівні значущості можна стверджувати, що автокореляція залишків відсутня.

Обчислюємо фактичне значення критерію фон Неймана у комірці Е15 за формулою «=E14*10/9». Маємо: .

Таб­личне значення критерію фон Неймана при рівні значущості і заданій кількості спостережень : .

Так як , то автокореляція залишків відсутня.

Результати розрахунків представлені у наступній таблиці.

Рисунок 6.2 – Результати розрахунків

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи на основі двох взаємопов'язаних часових рядів про роздрібний то­варообіг і доходи населення побудувана лінійна модель, що характеризує за­лежність роздрібного товарообігу від доходу:

.

Із застосуванням критеріїв Дарбіна-Уотсона та фон Неймана встановлено відсутність автокореляції залишків побудованої моделі при рівні значущості .

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 1039; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!