Тема 3.2. Эконометрическая модель множественной регрессии

Тема 2.2. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции

Тема 2.1. Линейная парная регрессия

Тема 1.2. Эконометрические модели и проблемы эконометрического моделирования

Тема 1.1. Введение в эконометрику

Эконометрика и её место в ряду математико-статистических и экономических дисциплин. Объект, предмет, цели и задачи эконометрики. Основные понятия и определения. Методы эконометрики. Характеристика взаимосвязей.

Основные понятия теории вероятностей. Особенности эконометрического метода. Измерения в эконометрике.

Эконометрические модели. Этапы построения эконометрических моделей. Формы эконометрических моделей.

Раздел 2. Парный регрессионный анализ

Понятие парной регрессии. Построение уравнения линейной парной регрессии.

Проверка качества уравнения регрессии. Качество оценок МНК линейной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера. Коэффициенты корреляции. Оценка тесноты связи. Коэффициент эластичности.

Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров. Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.

Общая характеристика нелинейных регрессий. Нелинейные модели связи между переменными. Корреляция для нелинейной регрессии.

Проверка качества уравнения нелинейной регрессии.

Раздел 3. Множественный регрессионный анализ

Тема 3.1. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии

Характеристика множественной регрессии. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. Построение уравнения множественной линейной регрессии. методом наименьших квадратов.

Оценка параметров уравнения линейной множественной регрессии. Качество оценок МНК линейной множественной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова.

Проверка общего качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера.

Точность коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы.

Частные уравнения регрессии.

Тема 3.3. Обобщенный метод наименьших квадратов.

Гетероскедастичность

Обобщенная линейная модель множественной регрессии.

Обобщенный метод наименьших квадратов.

Метод максимального правдоподобия.

Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности.

Раздел 4. Системы эконометрических уравнений

Тема 4.1. Системы эконометрических и одновременных уравнений. Проблема и условия идентификации модели

Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы модели.

Проблема идентификации. Оценивание параметров структурной модели. Косвенный метод наименьших квадратов. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

Применение систем эконометрических уравнений.

Раздел 5. Моделирование одновременных временных рядов и прогнозирование

Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 35; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!