Прогнозирование на один период вперед

Прогнозирование

Оценивание параметров

Выборочная ковариация вычисляется по формуле:

, (25)

где – среднее значение показателя .

В частности, выборочная дисперсия:

(26)

Выборочные ковариации являются оценками (теоретических) ковариаций .

В соответствии с формулами (23), (25), (26) выборочный коэффициент корреляции вычисляется следующим образом:

(27)

где – среднее значение показателя .

Автокорреляционная функция процесса оценивается с помощью формулы (25).

В соответствии с формулой (24):

(28).

Следовательно, в качестве оценки коэффициента можно взять :

(29)

Поскольку , в качестве оценки параметра можно взять .

Из формулы (17):

(30)

где .

Следовательно, в качестве оценки параметра можно взять :

(31)

Из (18):

(32)

Следовательно, в качестве оценки параметра можно взять :

(33)

В соответствии с формулой (12):

(34)

Следовательно,

(35)

В силу формулы (35) в качестве прогноза можно взять следующее значение:

(36)

Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 332; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!