Етапи дослідження загальної лінійної моделі множинної регресії

Розглядається багатофакторна лінійна регресійна модель

що описує залежність між результативною змінною та деякими; впливовими факторами . Інформація про значення міститься у відповідних статистичних даних – спостереженнях (вимірюваннях) кожного показника.

Для дослідження зазначеної моделі слід виконати такі кроки.

1. За даними спостережень оцінити параметри .

2. Для перевірки адекватності отриманої моделі обчислити:

а) залишки моделі – розбіжності між спостереженими та розра­хунковими значеннями залежної змінної , ;

б) відносну похибку залишків та її середнє значення;

в) залишкову дисперсію;

г) коефіцієнт детермінації;

д) вибірковий коефіцієнт множинної кореляції.

3. Перевірити статистичну значущість отриманих результатів:

а) перевірити адекватність моделі загалом: за допомогою критерію Фішера перевірити гіпотезу

проти альтернативної Н_А: існує хоча б один коефіцієнт;

б) перевірити значущість коефіцієнта множинної кореляції, тобто розглянути гіпотезу ;

в) перевірити істотність кожного коефіцієнта регресії: за допо­могою t -критерію Стьюдента перевірити гіпотезу

для всіх

проти відповідних альтернативних гіпотез

для всіх .

4. Обчислити та інтерпретувати коефіцієнти еластичності.

5. Побудувати довірчі інтервали для параметрів регресії.

6. Обчислити прогнозні значення за значеннями , що перебувають за межами базового періоду, і знайти межі довірчих інтервалів індивідуальних прогнозованих значень і межі довірчих інтервалів середнього прогнозу.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 1077; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!