Метод главных компонент

Максимально сохраняет вариабельность исходных показателей

1. Подготовительный этап:

1) Центрирование переменных – переход к

2) Нормирование переменных – переход к , важно, если показатели измеряются в различных единицах или имеется большой разброс значений

3) Вычисление матрицы ковариаций Σ или матрицы корреляции R

,

2. Решение характеристического уравнения :

1) Нахождение собственных чисел – для симметричной положительно определенной матрицы å все корни положительные вещественные числа

2) Нахождение для каждого корня характеристического уравнения собственного вектора

,

3. Переход к новым переменным

, – главные компоненты

– доля дисперсии, вносимой первыми главными компонентами

По величине определяем количество главных компонент

Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 325; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!