Значимость коэффициентов регрессии

Процедура оценки значимости коэффициентов осуществляется аналогичной парной регрессии следующим образом:

1. Рассчитывается значение t -статистики для коэффициента регрессии по формуле .

2. Выбирается уровень доверия q (0,9; 0,95 или 0,99).

3. Рассчитывается уровень значимости g = 1 – q.

4. Рассчитывается число степеней свободы n – m – 1, где n – число наблюдений, m – число независимых переменных.

5. Определяется критическое значение t-статистики (t_кр) по таблицам распределения Стьюдента на основе g и n – m – 1.

6. Если , то коэффициент является значимым на уровне значимости g. В противном случае коэффициент не значим (на данном уровне g).

t -тесты обеспечивают проверку значимости предельного вклада каждой переменной при допущении, что все остальные переменные уже включены в модель.

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 507; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!